Wall Street inova com modelos preditivos para antecipar conflitos militares

Desde 2008, o número de países envolvidos em conflitos externos praticamente dobrou, com o impacto econômico da violência alcançando quase US$ 22 trilhões, o que representa mais de 10% do Produto Interno Bruto mundial, segundo o Institute for Economics and Peace. As guerras têm desafiado a capacidade do setor financeiro de prever desde o preço do petróleo até o custo das hipotecas, levando Wall Street a repensar seus modelos de risco tradicionais.

Novas metodologias para um mundo em conflito

O Citigroup Inc. e o Morgan Stanley alertam sobre a inadequação de modelos históricos que não consideram a dinâmica atual dos conflitos. Sam Haynes, chefe de dados da Verisk Maplecroft, afirma que seguradoras e investidores estão em busca de uma visão preditiva que se concentre no futuro, em vez de olhar para o passado.

A Verisk, conhecida por seus modelos de catástrofes naturais, lançou recentemente o Predictive War Index, que utiliza algoritmos de machine learning para estimar a probabilidade de guerras em países nos próximos 12 meses. O modelo foi treinado com dados políticos, econômicos e sociais de 1995 a 2022, e, embora não considere a guerra atual no Irã, testes retrospectivos indicam que teria apontado 66% de probabilidade de conflito no início de janeiro.

Modelos de tensão geopolítica e suas previsões

Outro modelo, o Geopolitical Relations Index, analisa a tensão entre países, levando em conta fatores como histórico de confrontos e semelhanças de regimes. Além disso, um terceiro modelo da Verisk, que foi lançado em outubro de 2023, já previu seis de sete colapsos de governo, incluindo a derrubada de Bashar al-Assad na Síria e a remoção de Nicolás Maduro na Venezuela.

A Rand Corporation também desenvolveu um modelo de inteligência artificial que avalia a probabilidade de mudanças de regime, considerando opiniões de não especialistas para projetar cenários futuros. Recentemente, esse modelo indicou 20% de chance de o regime iraniano não sobreviver até 2027.

Desafios e novas abordagens no setor financeiro

Modelos tradicionais falham em capturar a complexidade dos eventos atuais, como bloqueios comerciais e sanções econômicas, que não se comportam de maneira previsível. A interrupção no transporte marítimo no Estreito de Hormuz exemplifica a vulnerabilidade de rotas logísticas, exigindo algoritmos de risco mais sofisticados para seguros marítimos e comércio global.

Especialistas em modelagem agora analisam conflitos como fariam com ataques terroristas, onde ações de baixo custo podem resultar em perdas econômicas significativas. Com esses novos modelos, as seguradoras podem avaliar melhor como disrupções afetam cadeias de suprimento.

A nova era da volatilidade geopolítica

Tina Fordham, cofundadora da Fordham Global Foresight, observa que a volatilidade geopolítica não apenas se normalizou, mas está acelerando. Os eventos atuais refletem um superciclo geopolítico, onde o aumento dos vetores de risco está rompendo os mecanismos globais de contenção.

Os modelos mais recentes permitirão que as seguradoras integrem uma visão preditiva da guerra em seus fluxos de subscrição, essenciais para operar em um mundo fragmentado e multipolar. A Allianz também destaca que a guerra se tornou a forma de violência política mais preocupante para empresas ao contratar seguros.

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Fonte: infomoney.com.br